R Mesa 5 Trading System

Oh yeah Ikke glem våre tjenester Inkludert noen gode GRATIS ting. Spesialtilpassede tjenester: Selv om produktene mine er designet og ment å være for den selvregulerte næringsdrivende, kan du hjelpe MESA Lifetime Support (GRATIS). Du eier lisensen din til MESA Phasor eller MESA Intraday, i motsetning til handelssystemer som tilbys ved abonnement. Det betyr at jeg står bak det 100, inkludert gratis oppgraderinger (hvis aktuelt) og livstidsstøtte. StockSpotter Coaching (GRATIS) Jeg er glad for å tilby individualisert StockSpotter coaching til deg. Dette er en utmerket måte å optimalisere StockSpotters funksjoner for dine spesielle handelsbehov og stil. Tekniske papirer amp Seminarer (GRATIS) Du har full tilgang til mine tekniske artikler og seminar PPT lysbilder. Dette er i utgangspunktet forskningsrapporter som hjelper deg å holde deg oppdatert på de nyeste tekniske analysebrytelsene. MESA-støtte (GRATIS) Noen ganger trenger du bare en knall for å få deg forbi et sted du ikke forstår. Mest av alt er det trøst og sikkerhet å vite at jeg er her for å sikkerhetskopiere deg. StockSpotter Coaching (GRATIS) StockSpotter har en rekke verktøy for å hjelpe med aksjehandel, alt fra swing setup indikatorer til gjennomsiktig rapportering av resultater. Jeg kan hjelpe til med å organisere bare de verktøyene du trenger. Tekniske papirer og seminarer (GRATIS) For den teknisk tilbøyelige, er jeg glad for å dele min avanserte forskning med deg. Hvorfor Experience Matters DISCLAIMERSIERRA HOTEL er et adaptivt kanalbruddshandelssystem. Ved hjelp av en proprietær algoritme utviklet av John Ehlers, blir lag og bredde av kanalene dynamisk justert i henhold til den MESA-målte dominerende syklusen. MESA er en forkortelse for Maximum Entropy Spectral Analysis, en bemerkelsesverdig signalbehandlingsteknikk som er nyttig for å finne syklisk oppførsel i en tidsserie. Ved å skille den sykliske komponenten fra trending-komponenten, er systemet bedre i stand til å skille trendingmarkeder fra sidelengs markeder. Dette gjør det mulig for brukeren å følge trenden tidligere og for bedre å unngå whipsaw-handler. John Ehlers. en elektrisk ingeniør, er hovedutvikleren av Mesa Software Trading Systems. Han mottok sin BSEE og MSEE fra University of Missouri og gjorde doktorgradsarbeid ved The George Washington University, som spesialiserer seg på Fields Waves og Information Theory. En ekte rakettforsker, han trakk seg tilbake som ingeniørfellesskap med et av de største flyselskapene. John begynte å handle i 1976 og fortsetter som en privat handelsmann og strategiutvikler. Han har skrevet mye om faglig handel og syklusteori, og har snakket internasjonalt om disse fagene. John har brukt sin kompetanse innen engineering for å utvikle flere handelssystemer som har oppnådd 1 rangeringer i Futures Truth magazine. Michael Barna. en astronautisk ingeniør, er medutvikler av MESA Software Trading Systems. Han er også forfatter av R-MESA, MESAMAX og BIGBLUE. Mike gir mer topp Futures Truth rangert handelssystemer enn noen annen utvikler i landet. Han har vært en registrert Commodities Trading Advisor siden juni 1997. Michael har levert tilpassede trading tredjeparts programvarepakker til handelsfolk, analytikere, investorer, pengeforvaltningsfirmaer og meglerhus over hele verden. Han er en erfaren programmør på en rekke språk som støtter sin forskning og utvikling innen kunstig intelligens og genetisk programmering som brukes på finansmarkedene. Tretti dager pengene tilbake garanti. Ehlers og Barna jobbet sammen for å utvikle Sierra Hotel Trading System, som CSI nå tilbyr på 30-dagers pengene tilbake garanti basis. Dette gir deg 30 dager til å utforske programvaren, papirhandle signalene og avgjøre om dette er det riktige systemet for deg uten å risikere kapitalen din i markedene. Garantien refererer til lisensavgift for handelssystemprogramvare, og gjelder ikke for det nødvendige Unfair Advantage-abonnementet. For mer informasjon, ring CSIs Marketing Department på 1-800-274-4727 eller 1-561-392-8663 for å finne ut mer om dette tilbudet. Hypotetisk ytelse ble generert ved å bruke Sierra Hotel som opererer på Back-Adjusted from Unfair Advantage. Alle handler ble tatt på en kontrakts basis med 37,50 provisjon og slippe uten tillatelse til å rulle mellom kontrakter. Resultatresultatene fra handelssystemet som presenteres i de foregående perfromansgrafer, er hypotetiske eller simulerte i naturen og representerer ikke reelle handelsresultater. CFTC krever følgende opplysningserklæring i forbindelse med hypotetiske resultater. Hypotetiske eller simulerte resultatresultater har visse inneboende begrensninger. I motsetning til en faktisk ytelsesrekord representerer simulerte resultater ikke faktisk handel. Siden transaksjonene egentlig ikke har blitt utført, kan resultatene ha under - eller overkompensert for eventuell påvirkning av visse markedsfaktorer, for eksempel mangel på likviditet. Simulerte handelsprogrammer generelt er også underlagt det faktum at de er utformet til fordel for ettersyn. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som vises. Følgende advarsel er gitt av CSI, programvaren og dataselgeren som gir de daglige oppsummeringsdataene som kreves for å følge markedene du kan velge å bruke Sierra Hotel-systemet. Hypotetiske resultatresultater har mange andre iboende begrensninger, hvorav noen er beskrevet her. Det er ofte skarpe forskjeller mellom hypotetiske resultatresultater og de faktiske resultatene som oppnås ved et hvilket som helst handelsprogram eller prosedyren. En grunn til dette er at hypotetisk handel ikke medfører økonomisk risiko. Ingen hypotetisk handelsregnskap kan fullt ut redegjøre for virkningen av finansiell risiko i faktisk handel. For eksempel er evnen til å motstå tap og overholdelse av et bestemt handelsprogram til tross for handelstap, vesentlige punkter som kan påvirke faktiske handelsresultater. Det er mange andre faktorer knyttet til markedene som ikke kan vurderes fullt ut i utarbeidelsen av hypotetiske resultater, og det kan også påvirke din trading ytelse negativt. I tillegg til det ovennevnte anbefaler CSI sterkt at kundene skal teste systemet på nytt. CSIs Ufrivillig Advantage (UA) data leveringsprodukt tilbyr verktøy for å simulere fortjeneste og tap over tid. Vennligst prøv å oppleve ambivalens og ubesluttsomhet iboende med å fortsette med din handel over en lengre periode. Vennligst bruk din 30-dagers risikofri periode for å simulere handel. Logg inn dine innmeldinger og avslutt priser og rabatt for provisjon og slippe ved hjelp av den angitte posisjonsbehandleren. Dette gjør at du kan se etter hvert som handelsvinster og tap er akkumulert. Tilfreds selv at dette er et system du vil ha glede av å handle. CSI vil ikke at du skal oppleve et resultat som ikke passer til temperamentet ditt og din vilje til å godta tap. Hvis du ikke er fornøyd med signalene produsert av Sierra Hotel, ta kontakt med CSI i den første 30-dagers perioden, og vi vil refundere kjøpesummen til handelsprogramvaren og deaktivere programmet på datamaskinen din. I løpet av den 30-dagers perioden bør alle handler utføres utelukkende på papir uten markedsrisiko eller mulighet for tap. Din UA-programvare inneholder også en Monte Carlo handelsanalysestudie kalt Trading System Performance Evaluator (TSPE). Vennligst fortsett å mate din trade-by-trade papirhandel erfaring i UAs TSPE produkt. TSPE vil gi deg en kvantitativ vurdering av sjansene for handel suksess. Good Luck, og Happy TradingRe: Simple Trading System Jeg tror det er en bytte når vi kommer til enkelhet vs ytelse. Du pleier å finne disse enkle systemene er mer statistisk robuste og tro på den vanlige visdommen at alle handelssystemer bare fungerer for en kort periode. Jeg har egentlig ikke kommet over (og kanskje jeg er utenforstående her) noen høyytelsessystemer (for eksempel MAR over 1,5 - 2.) som varer mer enn noen få år i walkforward testing. Spørsmålet for handelsfolk (bortsett fra flertallet som tror å handle mekanisk, kan aldri være lønnsomt, vanligvis på grunn av et ønske om kontroll og oppblåst følelse av deres analytiske evner) er: a) lager jeg hay mens solen skinner og handler denne høye avkastningen system for all sin verdi b) bruker jeg et gammeldags, kjedelig gammelt system som en MA crossover eller Donchian breakout, satt opp med lange perioder uten egenkapital osv. men vær veldig trygg på at i 5 år, 10 år, 15 år vil du har fortsatt et sunt gjennomsnittlig årlig fortjeneste Jeg tror dette er en av de beslutningene som kan gjøre eller bryte en handelsmann. Min viktigste forsiktighet med a) er at når systemet slutter å fungere, kan du gi opp mye fortjeneste før du sier det. En systemstoppsløsning må alltid være rundt 30 - 40 tap av egenkapital (avhengig av stillingsstørrelsen) for å slutte å bli whipsawed under normale drawdowns, noe som betyr at når den slutter å fungere, stopper den virkelig. På den annen side vil kjedelig, gammel MA-crossover Fortsatt chugging sammen. Det er et tilfelle av skilpadden og haren jeg trodde Id bare prøve noe med alternativ A. Leter tilbake til Futures Truth at Top 10-systemene siden utgivelsesdato fra 2004 (ved hjelp av Internet Wayback-maskinen) og se hvordan de har utført siden er det gitt på deres nettsted på det tidspunktet, som er årlig avkastning. Ive setter sitt totale årsresultat i henhold til Futures Truth for hvert år siden i parentes etterpå (dvs. 2005,2006,2007,2008,2009) 1. Mesa T-Notes 174.0 (-2350, -2575, 5408, -11679, 2446) 2. EuroTrader 139.3 (Dette systemet har forsvunnet) 3. Forventning 130.2 (Dette systemet har forsvunnet) 4. R-Mesa 3 120.2 (Dette systemet har forsvunnet erstattet av R - Mesa 5) 5. Balansepunkt 110,1 (-8025, -24425, -5300, 63700, 550) 6. C Daybreaker 104,2 (-10675, 21375, -8600, 37350, 27375) 7. I-Master 95.2 (-114425 , -69775, 109525, 413935, -42726) 8. Market Rider 89.7 (forsvunnet) 9. Dollar Trader for valutaer 85.4 (3511, -10064, 28713, 21540, -16366) 10. R-Breaker 77,6 (-20475, - 7100, 42425, 835 0, 9750) Det er definitivt noen lønnsomme systemer der inne (jeg er forsiktig med resultater fra 2008 fordi det var så uvanlig år). Mange har forsvunnet interessant. Du må spørre deg selv, i slutten av 2006 vil jeg fortsatt være trading I-Master, eller R-Breaker Id gå med en alternativ B tilnærming. Den ene ID har mest tillit til å være Dollar Trader - eksistert i 13 år på det tidspunktet med lønnsomme resultater, enkel idé og fullstendig avslørt. Men jeg ville ikke ha tjent mest penger de siste fem årene. Det vil være interessant å se igjen i 2015 og se om det ville vært riktig langsiktig beslutning. På samme måte har Id mye mer selvtillit i fem år som den doble MA ville tjene meg penger (på en mangfoldig portefølje) enn Den nyeste genetiske algoritmen 15 indikator Ichimoku kaosbasert system :-) Opprinnelig sendt inn av Adamus Jeg har ikke gjort noen undersøkelser på MA-kryss, men jeg tror de kan være lønnsomme, avhengig av tidsrammen. Hvis ikke daglig så ukentlig eller månedlig definitivt. Jeg tror det er også noe i re-optimalisering, selv om jeg ikke har gjort nok forskning på det. Jeg vet ikke om 12 måneders optimaliseringstid, hver 3 måneders re-optimalisering er sølvkulen eller om tallene (12 og 3) vil variere. Min første tanke ville være å optimalisere optimaliseringsperioden, men jeg er ganske sikker på at det ikke ville gå fremover. MA crossovers er en indikasjon på en mulig endring i trenden. De bør ikke handles bare fordi de har krysset. Pullbacks er måten jeg går, og for utganger går jeg ut når jeg tenker sin tid. Normalt når jeg tror at det er en hakkete økt som kommer, det vil si. lunsjtid. Crossovers er forferdelig når de pisker. Som alle disse tingene er gjennomsnittet verktøy for handel og jeg bruker dem hele tiden, men den mest effektive tiden å bruke dem er når de trender, ikke når de krysser over. Med en crossover kan alt skje, men jeg finner dem mer pålitelige med de større tidsrammer enn de mindre. Jeg postet et par diagrammer på quotSwingin FT 2010quot, et par uker siden, men med de 4 timers rammene må man være forsiktig med timingen på grunn av den store verdien i lengden av linjen. Dette er alle påståtte ting, men folkene går inn i mye detaljert arbeid, og jeg kan ikke, for livet av meg, se poenget. Gjennomsnitt er så enkelt å bruke, men holde seg borte fra små tidsrammer. Opprinnelig skrevet av Splitlink MA crossovers er en indikasjon på en mulig endring av trenden. De bør ikke handles bare fordi de har krysset. Pullbacks er måten jeg går, og for utganger går jeg ut når jeg tenker sin tid. Normalt når jeg tror at det er en hakkete økt som kommer, det vil si. lunsjtid. Crossovers er forferdelig når de pisker. Som alle disse tingene er gjennomsnittet verktøy for handel og jeg bruker dem hele tiden, men den mest effektive tiden å bruke dem er når de trender, ikke når de krysser over. Med en crossover kan alt skje, men jeg finner dem mer pålitelige med de større tidsrammer enn de mindre. Jeg postet et par diagrammer på quotSwingin FT 2010quot, et par uker siden, men med de 4 timers rammene må man være forsiktig med timingen på grunn av den store verdien i lengden av linjen. Dette er alle påståtte ting, men folkene går inn i mye detaljert arbeid, og jeg kan ikke, for livet av meg, se poenget. Gjennomsnitt er så enkelt å bruke, men holde seg borte fra små tidsrammer. A. Du kan handle MA x overs. B. Kvartalsoverskridende tidsrammer er subjektive for en bestemt forhandler. for meg betyr lengre 300 dager og kortere betyr 20 dager. Jeg snakker ikke i timer. Som adamus nevnt, handler du MA'er når støyen er minimal og dermed crossover er meningsfylt. Hvis du ser på timekart, kan du selvfølgelig ikke handle med MA. fra min erfaring og testing, er virkelig lange MA'er lønnsomme og det er ingen reelle behov for optimalisering (siden du ikke kan implementere det fremover). bare velg en ressurs, prøv å bruke 20-60 dagers MA så kort og 100-300 dagers MA så lenge, gå lang bare eller longampshort, og kontroller resultatene. du bli overrasket. Opprinnelig skrevet av amnonco A. du kan handle MA x overs. B. Kvartalsoverskridende tidsrammer er subjektive for en bestemt forhandler. for meg betyr lengre 300 dager og kortere betyr 20 dager. Jeg snakker ikke i timer. Som adamus nevnt, handler du MA'er når støyen er minimal og dermed crossover er meningsfylt. Hvis du ser på timekart, kan du selvfølgelig ikke handle med MA. fra min erfaring og testing, er virkelig lange MA'er lønnsomme og det er ingen reelle behov for optimalisering (siden du ikke kan implementere det fremover). bare velg en ressurs, prøv å bruke 20-60 dagers MA så kort og 100-300 dagers MA så lenge, gå lang bare eller longampshort, og kontroller resultatene. du bli overrasket. Der går du. Det er mer enn en måte å drepe en cat. System Spotlight på. R-Mesa 5 for E-mini Russell 12. september 2005 Hva skjer når du tar en tid påvist SampP trading system og kjører det på et marked med to ganger poengverdien og nesten det samme daglige området Vel, hvis R-Mesa 5 kjører på E-Mini Russell er noen indikasjon, noe ganske bra ytelse er hva som skjer. Attain har fortalt noen som vil høre hvordan E-mini Russell 2000 futures har eksplodert i volum i løpet av det siste halvandet år - og at volumeksplosjonen har ført til bedre likviditet, større handelsområder og muligens en bedre dag og sving handelsmarkedet enn E-mini SampP. Ikke fornøyd med å snakke om hvordan Russell kan være et bedre handelsmarked enn SampP. Attain begynte å teste eksisterende systemer på e-mini Russell-data mot slutten av 2004. Den resulterende testen førte oss til å finne R-Mesa 5 testet veldig bra på emini russell. Denne ukes systemfokuslyset er på R-Mesa eRL (eRL E-mini Russell). Et etablert system med et nytt marked. Hvem er utvikleren R-Mesa eRL er faktisk nøyaktig samme logikk som R-Mesa 5, og R-Mesa 5-systemet er faktisk en kombinasjon av Rick Saidenbergs R-breaker system, John Ehlers syklus teori logikk, og Mike Barnas kunnskap og erfaring med å bruke forskjellige filtre og programmering. Mr. Ehlers og Mr. Barna er de offisielle systemutviklerne og selger eller leier handelssystemet gjennom Mesa Software og Mesa Systems. Mr. Ehlers mottok sin BSEE og MSEE fra University of Missouri og gjorde doktorgradsarbeid ved The George Washington University, som spesialiserer seg på Fields amp Waves og Information Theory. John har vært en registrert Commodity Trading Advisor siden 1997. Han er en elektroingeniør og har vært en senior ingeniør for noen av de største luftfartsselskapene i verden. Mr. Ehlers har solgt populær MESA teknisk indikatorpakke til aktive forhandlere siden 1984. Hans programvare har mottatt 25 Readersacirceurotrade Choice Awards fra Stocks amp Commodities, hvor han er en medvirkende forfatter. Sammen med å være en medvirkende forfatter for Stocks amp Commodities, bidrar han også til Futures og Active Trader Magazines. Han har også skrevet tre bøker: acirceurooeligMesa og Trading Market Cyclesacirceuro (første og andre utgaver) og acirceurooeligRocket Science for Trader. acirceuro Han er også en hyppig høyttaler på konferanser og seminarer over hele verden. John er for tiden president for MESA Software og fortsetter å handle aktivt ved hjelp av de ulike systemene og indikatorene han har utviklet. Michael Barna har vært en registrert futures industrikomponent siden 1998. Han er en erfaren programmør på en rekke språk som støtter sin forskning og utvikling i AI anvendt på finansmarkedene. Foruten å utvikle systemer og aktivt forvalte sin egen portefølje, har Mike også vært ingeniør og pilot i luftfartsindustrien. Som ingeniør og forskningsmiljø utviklet han rakett - og laserforsvarssystemer som anvender AI og andre ledende teknologier. Mike fikk en BS i matematikk for Arizona State University og en MS i astronautisk og luftfartsteknikk fra Stanford University. Mike bor for tiden i California med sin familie. Det enkle svaret er, R-Mesa eRL fungerer akkurat som R-Mesa 5, da de inneholder samme logikk. Men hvordan fungerer R-Mesa 5, spør du. R-Mesa 5 er den første store oppgraderingen av R-Mesa-systemet, som opprinnelig ble dannet ved å slå sammen R-BREAKER SampP Daytrading-programmet (et flerårig Futures Truth Magazine-topp ti handelssystem) med MESA-syklusmålingsprogrammet av John Ehlers . Oppgraderingen inkluderer flere mønstre og regler som ble lagt til for å håndtere retningsløse markeder som mangler intradag følge gjennom. MESA-sykluslogikken ble grunnlagt på prinsippene for informasjonsteori og implementert i programmet ved å filtrere signalene fra støy ved hjelp av datamaskinkraften til datamaskiner. Den matematiske motoren i MESA-syklusteori er Burg-algoritmen. MESA-logikken modeller markedet som et generalisert filter. Dette filteret drives av en hvit støygenerator. (Hvit støy består av alle frekvenser med en jevn effektamplitude.) Filterets utgang sammenlignes med prøvene av faktiske markedsprisdata. Resultatet av sammenligningen blir matet tilbake for å justere filteret slik at filterutgangen i siste instans er en god kopi av de sanne dataene i tidsdomene, innenfor filterets begrensninger. Resultatet av kombinasjonen er handelssignaler dynamisk justert til nåværende målte markedsforhold som bruker støtte - og motstandslinjer samt svingpunkter for å danne handelssignaler. R-MESA5 eRL handler på 45 minutters barer og bruker 420 pengestyringsstopp og en 4,2-punkts reversering, slik at du aldri risikerer mer enn 900 (pluss glidning) på en gitt dag. R-MESA eRL handler om to ganger i uken i gjennomsnitt, og handler aldri mer enn to ganger om dagen. Systemet filtrerer også ut handelssignaler på FOMC kunngjøringsdager og reverseringssignaler generert i samme bar som det opprinnelige signalet. Etter et par måneder med å se R-Mesa kjøre på E-mini Russell, begynte Attain-kunder å handle i mai, og mens den først hadde en grov plass, har systemet utført ganske konsekvent siden utgivelsen - utfører dagens handelssystem i august. Listen over ting å like om R-Mesa eRL er ganske lang, men toppene på listen må være det faktum at R-Mesa eRL ikke kunne vært optimalisert. Bekymringen med mange nye systemer er at de har vært akseptert i forhold til dataene, men i dette tilfellet - systemet ble designet for SampP-futurene, og utgitt før Russell-futures var til og med handel i allmennhet - noe som betyr at det ikke engang skulle løpe På dataene ser det så bra ut. Det faktum at R-Mesa 5 ble løslatt over to år siden, er også et godt tegn - det gir oss mulighet til å behandle de siste 30 månedene som en komplett gjennomgangstest for R-Mesa eRL. Mens det ikke var noen kunder som handlet det for 20 måneder siden, ble logikken utgitt da, og vi kan se hele tiden som den kritiske utgivelsesperioden hvor investorer ser om hypotetisk testing var oppnåelig eller kake i himmelen. Dette er ikke bare gode tegn på R-Mesa eRL, men også for det krevende R-Mesa 5 SampP-systemet, som til tross for å være ned i år er et av Attains topprangerte system. Det er svært få dagers trading systemer robust nok til å utføre på ikke bare ut av prøvedata, men også ut av quotsectorquot-data fra en helt annen indeks. Det taler volum om evnen til R-Mesa-systemet, til tross for tapene hittil i år. For de som har rom i deres portefølje for et Russell day trading system, ser R-Mesa eRL sikkert ut som et godt valg. VIKTIG RISIKOOPPLYSNING Funksjonsuke i gjennomgang: Svake gevinster for dag og svinghandlere under langsom uke. Ukens diagram September er typisk en veldig bearish måned for amerikanske aksjer som handelsmenn begynner å justere sine porteføljer for resten av året. Overraskende så var aksjemarkedet ganske sterk i forrige uke da alle fire aksjeindeksene klatret høyere. Nasdaq ledet veien med gevinster på 2,06 for uken, med SP-futures som følger etter på 1.83. Små caps handles også høyere med Russell 2000 futures klatring 1,81 og SP Midcap futures klatring 1,52. Mest sannsynlig var rallyet på aksjemarkedet en refleksjon av salg i energimarkedene. Med oljeledningene som begynner å komme tilbake online i Mexicogolfen og løftet om økt produksjon av OPEC, synes råoljeprisene på 70 per fat å være en ting fra fortiden for nå. Råoljeprisen falt -5,17 og blyfri gass futures falt -10,26 for uken, selv om forbrukere sannsynligvis wonacirceurotradet merke forskjellen som pumpen når som helst snart. Oppvarmingsolje (-9.31) og naturgass (-3.66) handles også lavere i forrige uke. Hurricane Katrinaacirceurotrades effekter kan fremdeles følges på de tropiske råvaremarkedene. Sukker futures, som var nyter en sterk bullish løp før orkanen, fortsetter å handle høyere klatring 1,58 forrige uke. På forsiden reverserte Cotton futures kurset fra en nedadgående trend og klatret 4,21 i forrige uke. I statsobligasjonsmarkedet ble amerikanske obligasjoner lavere (høyere) i forrige uke, etter rally i august. Referanseporteføljen 30 årsobligasjon falt -1.01, mens kortere løpetid 10 års notat falt bare -0,55. Andre steder har US Dollar vist seg å være motstandsdyktig med US Dollar Index klatring 0,74 forrige uke, mens Eurocurrency futures falt -1.12. Den kanadiske dollar (0,90) og australske dollar (1,24) ser også sterk ut og har vært trending høyere de siste ukene. Det var en langsom stigning i forrige uke med SampPs-handel i bare tjuepunkts rekkevidde og eRL-handelen på omtrent femten poeng. Flere systemer bestemte seg for å holde seg på ferie etter Labour Day-helgen og tok ingen handler i løpet av den korte perioden. En håndfull systemer var i stand til å kapitalisere på mini-runde i forrige uke, men avkastningen var mye beskjeden enn en typisk uke for daghandlere. Blant vinnerne hadde R-Mesa SampP to små vinnende handler for gevinster på totalt 950. RC Suksess ES handlet tre av fire handelsdager forrige uke for en gevinst på 235 per kontrakt, og Helix ES handlet bare to ganger i forrige uke for en gevinst av 140 per kontrakt. Kompass handlet en gang bare i forrige uke på fredag ​​og klarte å plukke ut en liten gevinst på 25. Tilsvarende handlet Impetus eRL en gang og brøt selv etter avgifter. På den tapende siden forrige uke handlet Clipper to ganger for tap på -98,30, mens Electric Daybreaker-porteføljen var ulønnsom med -252,50 med tap i eMD og NQ, men gevinster i ES. Andre steder var BWT Zones eRL aktiv som vanlig og handlet i gjennomsnitt nesten dobbelt om dagen - men tapte -680 per kontrakt for uken, mens BWT Zones SP tok fire små tapende handler på totalt -1,275. Etter en tøff måned i august og ulykkelig begynnelse i september for to uker siden, svingte handelssystemene endelig flyttet tilbake i riktig retning i forrige uke, med flere systemer som ser at de beveger seg høyere i sine egenkapitalkurver som aksjeindeksene drev høyere. Eclipse eRL trengte en god uke, og den fikk en holdbarhet lenge da Russell markedet utviklet seg over 1,4 for uken. Eclipse rullet sin posisjon fra september futures til desember kontrakten, netting gevinster på 1.110 på lukket ut handel. Andre steder holdt Apollo ES lengre etter en enkelt dag for en gevinst på 132,50, mens Axiom Index ES også tjente penger på den lange siden med gevinster på 132,50 før de ble stoppet ut ved hjelp av sitt stopp. Alle andre swing trading systemer var stille, med Tzar holder kort i ES og NQ, og Axiom holder lenge i Nasdaq. Alle tre systemene opprettet lukkede bransjer ved å avslutte sine stillinger i september-kontrakten og innlede nye i desember-kontrakten. Tzar ES og Tzar NQ hadde avsluttet tap på henholdsvis -1167,50 og -680, mens Axiom NQ klarte gevinster på 330 på sin lukkede handel. Axiom eMD. Axiom eRL, og Tzar eRL forble flatt og ute av markedet hele uken. I mellomtiden har de stædige Mesa Bonds og Mesa Notes, som virker mer som langsiktige systemer til tider enn swinghandlere, holdt på sine lange stillinger og så på at obligasjonsprisene ledet stadig lavere for det meste av uken for å kutte -1187 (obligasjoner) og -546 (Noter) av den åpne handelsfortjenesten til Mesa Bonds og Mesa Notes. I fjor hadde langsiktige trendsystemer et godt fjerde kvartal som utgjorde et helt år med tap. Traders håper på en gjentatt prestasjon i acirceurotrade05 som trendfølgere har vært nede i det meste av dette året, og det er noen små tegn på håp som trender kommer tilbake i markeder som kaffe, sukker og Nikkei. Historisk sett har en veldig hakkelig og volatile markedsekonomiske futures vært trending lavere for det meste av 2005. Siden toppmøtningen i mars har kaffemarkedet falt nesten -36 på grunn av gode vekstforhold og markedsmetning. Systemer som har hoppet ombord for den nedadgående trenden, inkluderer Axiom LT, som er kort i London Coffee-markedet for åpent handelsresultat på 465,00 per kontrakt, og Andromeda som avsluttet en lønnsom handel i forrige uke for gevinster på 8056,25 per kontrakt. Sukker har trending i motsatt retning - oppnådd ca 27 siden midten av april. Handelssystemer har også vært aktive i sukker i tillegg til Axiom LT som holder lenge i London Sugar for åpent handelsresultat på 551,70 per kontrakt, og Aberration Plus har holdt lenge på gevinster på 700,40 i NY-kontrakten. Nikkei-forhandlere har også hatt en bullish trend, og markedet har gått nesten 14 ganger siden mai. Systemer med lange stillinger inkluderer Aberration Plus, som gjør 4650,00 per kontrakt i åpen profitt på den lange posisjonen. Lukket ut handler fra forrige uke i clued Andromeda som forlot Eurodollars på sin breakeven stopp for et tap på -62,50 per kontrakt, Axiom LT forlater rå for et tap på -2130,00 per kontrakt og reverserer kort i Dollar Index for et tap på -855.00 per kontrakt. Endelig kom SEMA4 Symmetry lenge inn i den canadiske dollar. Vennligst Logg inn på: Attainaccess for den siste oppdaterte statistikken. VIKTIG RISIKOOPPLYSNING Fremtidsbaserte investeringer er ofte komplekse og kan bære risikoen for betydelige tap. De er ment for sofistikerte investorer og passer ikke for alle. Evnen til å tåle tap og å overholde et bestemt handelsprogram, til tross for handelsstap, er vesentlige punkter som kan påvirke investorens avkastning negativt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Resultatdataene for de ulike Commodity Trading Advisor (CTA) og Managed Forex-programmene som er oppført ovenfor er samlet fra ulike kilder, inkludert Barclay Hedge, Attain Capital Management, LLCs (Attain) egne estimater av ytelse basert på konto forvaltet av rådgivere på sine bøker, og rapporterer direkte fra rådgiverne. Disse ytelsesstallene bør ikke påberopes uavhengig av det enkelte veiledningsopplysningsdokument, som har viktig informasjon om beregningsmetoden, hvorvidt resultatene inkluderer proprietære resultater og andre viktige fotnoter på rådgiverens track record. De dollarbaserte resultatdataene for de ulike handelssystemene som er oppført ovenfor, representerer de faktiske gevinstene og tapene som oppnås på en enkelt kontraktsbasis i kundekontoer, og inkluderer en 50 per runde provisjon (30 per e-mini-kontrakter). Unntatt hvor nevnt, er gainslosses for lukket handel. Den faktiske prosentvise gainslosses erfarne av investorer vil variere avhengig av mange faktorer, inkludert, men ikke begrenset til: startkontosaldoer, markedsadferd, varigheten og omfanget av investorens deltakelse (om alle signaler er tatt) i det angitte systemet og pengene ledelsesteknikker. På grunn av dette kan faktiske prosentvise gevinster som investorene opplever, være vesentlig annerledes enn prosentvise gevinster som presenteres på denne nettsiden. Vennligst les nøye CFTC obligatorisk ansvarsfraskrivelse angående hypotetiske resultater nedenfor. HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av hvilke beskrives nedenfor. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL REGNSKAP VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIGGER SOM FAKTISK, DER ER FREQUENTLY SHARP DIFFERANSER MELLOM HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER OG DE FAKTISKE RESULTATENE SOM OPPDRAGES ETTER ET NÅR SPESIELT HANDELSPROGRAM. ÉN AV BEGRENSNINGENE OM HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER ER AT DE GENERELT FORBEREDES MED HINDSIGHT. I tillegg bidrar hypotetisk handel ikke til finansiell risiko, og ingen hypotetisk handel registrerer fullstendig regnskap for konsekvensene av finansiell risiko for faktisk handel. Eksempelvis er evnen til å motstå tap eller å henføre seg til et bestemt handelsprogram i spalt av handelsforsinkelser, som er materielle poeng som også kan påvirke virkelige forretningsmessige resultater. DET ER RIKTIG ANDRE FAKTORER SOM ER RELATERTE TIL MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSEN AV NOEN SPESIELT HANDELSPROGRAM, SOM KAN IKKE FULLT KRAVES TIL I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER, OG ALLE SOM KAN VÆRE GJENNOMFYLLENDE HANDELSRESULTATER. Feature Week In Review: Svake gevinster for dag og svinghandlere under langsom uke. Ukens diagram